No Menu das opções, vá em Novo > Conta de Email Existente


Preencha o nome, e-mail, senha, e clique em configurações manuais.

Preencha o servidor de entrada e servidor de saída, de acordo com a conta que irá utilizar, lembrando de utilizar o protocolo IMAP no servidor de entrada..

Uma relação das configurações mais comuns pode ser vista aqui.
Aguarde o gerenciador terminar a sincronização com a sua conta (isso pode levar um certo tempo dependendo da quantidade de mensagens na sua caixa).

Certifique-se de que todas as pastas estão sincronizadas com o servidor clicando com o botão direito na sua conta e escolhendo Inscrever-se

Marque todas as caixas disponíveis, clique em Inscrever-se e depois em Ok

Em Pastas Locais clique com o botão direito e escolha Nova Pasta

Clique e arraste as pastas desejadas para a pasta local criada anteriormente

Repita a operação para todas as pastas que desejar salvar.
Lembre-se de verificar se a estrutura de pastas no Local está igual à estrutura do servidor e também se todos os e-mails foram movidos com sucesso.
Pronto! Agora você tem seus e-mails salvos no computador.